设随机变量相互独立,其分布函数分别为和,由于不大于等价于和都不大于,故的分布函数为
;
类似地,可得的分布函数
.
注:上述结果易推广到维情形:设是个相互独立的随机变量,其分布函数分别为
,
则的分布函数为
的分布函数为
若已知的分布函数或概率密度函数,记则随机变量函数的分布函数为