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概率论与数理统计(经管类)

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*n维正态分布的几条重要性质

　　1.维正态变量的每一个分量都是正态变量；反之，若都是正态变量，且相互独立，则是维正态变量.

　　2.维正态变量服从维正态分布的充要条件是的任意线性组合

均服从一维正态分布(其中不全为零).

　　3.若服从维正态分布，设是的线性函数，则

也服从维正态分布.

注：这一性质称为正态变量的线性变换不变性.

　　4.设服从维正态分布，则“相互独立”等价于“ 两两不相关”.

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