微分方程是数学中的一门重要分支学科。通常分为常微分方程和偏微分方程，近来随着随机微分方程的发展，可将其先分为确定微分方程和随机微分方程，然后相应又有常微分方程和偏微分方程，随机常微分方程和随机偏微分方程。目前常微分方程理论最成熟，偏微分方程是当前的一大热门。随机微分方程是近年来发展十分迅速的学科，并因为成功应用于金融，工程，信息等领域而得到广泛关注和深入研究，随机常微分方程理论已经相当丰富，随机偏微分方程则是近来新兴的研究领域。