性质1 若为常数，则；
性质2 若是随机变量，为常数，则;
性质3 若是两个随机变量，则
;
特别地，若相互独立，则
.
注：对维情形，有：若相互独立，则
，.
证 由数学期望的性质，性质1，2显然.
性质3的证明
上式右端第三项：
若相互独立，于是有,故
