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概率论与数理统计(简明版-理工类)

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大学普通本科 -> 简明版-理工类 -> 概率论与数理统计 -> 第四章随机变量的数字特征 -> 4.3 协方差与相关系数 -> 内容要点 -> 引言

引言

   对多维随机变量，随机变量的数学期望和方差只反映了各自的平均值与偏离程度，并没能反映随机变量之间的关系. 本节将要讨论的协方差是反映随机变量之间依赖关系的一个数字特征.
在证明方差的性质时，已经知道，当与相互独立时，有
                             .
反之则说明，当时，与一定不相互独立，这说明

在一定程度上反映了随机变量与之间的关系.

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