设离散型随机变量的概率分布为
则的分布函数为
即,当时,
当时,
如图,是一个阶梯函数,它在有跳跃,跳跃度恰为随机变量在点处的概率 反之,若一个随机变量的分布函数为阶梯形函数,则一定是一个离散型随机变量,其概率分布亦由唯一确定.
为的概率分布或分布律,也称概率函数.